استراتيجية خيارات إكسيل

بيتر هوادلي أدوات استراتيجية الاستراتيجية - إكسيل.

بيتر هوادلي أدوات استراتيجية الاستراتيجية - إكسيل.

هذا هو مناقشة حول بيتر هوادلي أداة استراتيجية الخيارات - إكسيل داخل المنتديات البرمجيات التداول، وهي جزء من الفئة التجارية. أي شخص يستخدم هذا البرنامج من قبل بيتر هواتلي. وهو يعمل في إكسيل وتكلف حوالي 88 $ / - لقد اشتريت نسخة ل.

يمكن سحب ما يصل استضافة إكسيل وظائف ريوترز كلها هناك للسماح لأي شخص لبناء خيارات شاملة جدا أداة ماناجيمنيت. لم أتمكن من الاستغناء عنه.

حساب استراتيجية الخيار العائد في إكسيل.

هذا هو الجزء 4 من البرنامج التعليمي الخيار المردود إكسل. في الأجزاء السابقة (الأولى والثانية والثالثة) أنشأنا جدول بيانات يحسب الربح أو الخسارة لمكالمة واحدة أو الخيار، نظرا لسعر الإضراب، سعر الخيار الأولي والأسعار الأساسية.

الآن نحن بصدد توسيعه للعمل أيضا مع مواقف تنطوي على خيارات متعددة - استراتيجيات مثل سترادلز، كوندورس، الفراشات أو ينتشر.

الخيار استراتيجية حساب العائد.

إجمالي الربح أو الخسارة من إستراتيجية الخيار التي تتضمن خيارات متعددة (تسمى أيضا الساقين) تساوي مجموع الربح أو الخسارة لكل هذه الساقين الفردية.

معرفة هذا سوف تكون مفيدة جدا عند إنشاء لدينا خيار مكافأة حاسبة العائد. يمكننا ببساطة إنشاء نسخ متعددة من حساب الخيار واحد أن لدينا بالفعل ومن ثم تلخيص النتائج للحصول على استراتيجية P / L الكلي.

سنقوم بذلك من خلال توسيع جدول البيانات الموجود لدينا ونسخ المدخلات والصيغ من العمود C إلى ثلاثة أعمدة أخرى - D، E، F - للحصول على ما مجموعه أربعة أرجل ممكنة لاستراتيجيات خيارنا.

إدراج أعمدة جديدة.

لأن الأعمدة E-F مشغولة حاليا من قبل إدخال حجم العقد والمدخلات النص مربع التحرير والسرد، يجب علينا نقل هذه إلى الحق في توفير مساحة للأرجل الجديدة.

يمكنك إجراء ذلك عن طريق إدراج ثلاثة أعمدة أخرى قبل E بدلا من نسخ الخلايا ولصقها - وبهذه الطريقة لن تتمكن من كسر مراجع الخلايا في مربع التحرير والسرد والصيغة الموجودة في الخلية C9. يمكنك إدراج عمود جديد مباشرة قبل العمود الحالي E بالنقر بزر الماوس الأيمن على تسمية العمود E ثم تحديد إدراج من القائمة التي تنبثق.

قم بذلك ثلاث مرات لإدراج ثلاثة أعمدة. وقد تحولت بيانات حجم المدخلات والسرد مربع التحرير إلى الأعمدة H-I.

نسخ مدخلات الساق والحسابات.

الآن يمكننا ببساطة نسخ العمود C بأكمله إلى أعمدة D، E، F. إذا كان مربع المكالمة / وضع الخاص بك يقع مباشرة على الخلية C3 وكنت تفعل النسخ بشكل منفصل (C إلى D، C إلى E، C إلى F - لا C إلى دف)، فإنه سيتم أيضا نسخ. يجب أن تبدو النتيجة كما يلي:

قد تكون لاحظت أن مجموع P / L في الخلايا D9، E9، F9 يظهر نتيجة مختلفة من الخلية الأصلية C9، على الرغم من أن جميع الساقين لديها حاليا نفس المدخلات بالضبط، وبالتالي يجب أن تظهر نتائج مماثلة. هناك شيء واحد نحن بحاجة إلى إصلاح في صيغة إجمالي P / L.

في الخلية C9، الصيغة الأصلية هي:

(انظر الجزء السابق لكيفية وصلنا إلى هذه الصيغة)

يجب علينا تغيير I2 إلى مرجع مطلق، وبالتالي فإن الخلايا المنسوخة في الأعمدة D، E، F لا تزال تشير إلى الخلية I2، وإدخال حجم العقد، وهو نفسه لجميع الساقين. على العكس من ذلك، سوف نحافظ على الإشارات إلى C8 و C2 النسبية، لأن هذه (P / L للسهم وحجم الموقف) هي الساق محددة، وبالتالي يجب تغيير إلى D8 و D2، E8 و E2، F8 و F2، على التوالي، للأعمدة D، E، F. أفترض أن معظم القراء على دراية بالفرق بين مراجع الخلايا المطلقة والنسبية - إن لم يكن لدى غوغل الكثير من التفسيرات الجيدة.

إذا قمت بالنقر فوق الجزء I2 من الصيغة في الخلية C9 واضغط المفتاح F4 على لوحة المفاتيح الخاصة بك، فإن مرجع الخلية I2 تتغير من النسبية إلى المطلقة، والتي سوف تتعرف عليها علامات الدولار:

الآن يمكنك نسخ الخلية C9 إلى الخلايا D9، E9 و F9 وجميع هذه تظهر النتائج الصحيحة للساقين الفردية.

إصلاح صناديق التحرير والسرد.

واحد الشيء الأخير الذي يتطلب القليل من الإصلاح هو مربعات التحرير والسرد الجديدة في الخلايا D3، E3، F3. يجب أن نتأكد من أن كل من صناديق التحرير والسرد الجديدة تسيطر على الساق الصحيحة، والتي من المرجح جدا ليست هي القضية في الوقت الراهن.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق مربع التحرير والسرد في الخلية D3 ثم اختر & # 8220؛ تنسيق التحكم & # 8221؛ (كما فعلنا في الجزء 2 عندما كنا إنشاء مربع التحرير والسرد الأول).

في النافذة "تنسيق التنسيق" المنبثقة، راجع & # 8220؛ رابط الخلية & # 8221؛ (وسط الإعدادات الثلاثة).

لمربع التحرير والسرد في العمود D يجب أن يكون D3، أو $ D $ 3. إذا كان $ C $ 3 أو أي شيء آخر، تغييره. يحدد هذا الإعداد حيث سيتم تخزين اختيار مربع التحرير والسرد، والتي بالطبع يجب أن تتطابق مع ساق معينة، وإلا مربع التحرير والسرد الخاص بك من شأنه السيطرة على ساق خاطئة والحسابات ستكون غير صحيحة.

كرر هذا مع مربعات التحرير والسرد في E3 و F3.

الآن جميع الساقين الفردية يجب أن يكون الحسابات الصحيحة - اختبار هذا عن طريق تغيير مختلف المدخلات والسرد مربع التحديدات.

حساب إجمالي الربحیة الاستراتیجیة.

الخطوة الأخيرة هي حساب إجمالي العائد على الموقف بأكمله، الذي هو مجرد مجموع من الأرجل الأربعة. يمكننا حسابه في الخلية G9، وذلك باستخدام الصيغة:

الآن الخلية G9 يظهر الربح أو الخسارة الإجمالية لموقفنا بأكمله - مجموع الساقين الفردية & # 8217؛ P / L الإجماليات.

يمكننا أيضا أن نفعل الشيء نفسه مع الصف 8 وحساب P / L الإجمالي للسهم الواحد، ولكن لاحظ أنه في بعض الحالات (للوظائف حيث عدد العقود ليست هي نفسها بالنسبة لجميع أرجل) هذا العدد قد لا يكون له معنى كبير.

تحديد مدخل السعر الأساسي.

هناك آخر تغيير آخر، والذي لم يؤثر على الحسابات، ولكنه سيجعل جدول البيانات أكثر سهولة في الاستخدام. في الوقت الحالي يحتوي كل عمود على مدخلات السعر الأساسية الخاصة به (الصف 6)، ولكن هذا الإدخال سيكون دائما نفسه لكل الساقين. ولذلك فإنه أكثر عملية للمستخدم تغيير فقط في مكان واحد.

يمكنك تغيير القيم التي تمت كتابتها من الصعب (حاليا 49) في الخلايا D6، E6، F6 إلى الصيغة التي تربط الخلية C6 وربما جعل الخلايا الخضراء كتذكير أنه لا ينبغي تغيير هذه. الآن السعر الأساسي، فعالة لجميع الساقين، سيتم تغيير في الخلية C6 فقط.

بدلا من ذلك، يمكنك نقل المدخلات السعر الأساسي في مكان آخر (كما فعلنا مع حجم العقد في الخلية I2). في مثل هذه الحالة سوف تحتاج أيضا إلى تحديث الصيغ في الخلايا C8-F8 لتعكس موقعها الجديد.

استراتيجيات مع أقل من أربعة أرجل.

وعلى الرغم من أن لدينا أربعة أرجل في جدول البيانات، إلا أن هذا لا يعني أننا لا نستخدمها للاستراتيجيات التي تحتوي على ساقين أو ثلاثة فقط، أو حتى مواضع خيارات فردية. مجرد تعيين الموقف (خلايا C2-F2) إلى الصفر لأي الساقين غير المستخدمة (ونتيجة لذلك، الصفوف 8 و 9 في هذه الأعمدة يجب أيضا أن تظهر صفر).

على سبيل المثال، يظهر في الصورة أعلاه P / L من موقف سترادل طويلة، وذلك باستخدام 3 عقود كل مكالمة طويلة وطويلة وضعت، على حد سواء مع إضراب 50 $، تم شراؤها في $ 2.10 و 2.25 $، على التوالي. عندما يكون الأساس هو 56 $، إجمالي P / L للاستراتيجية برمتها هو 495 $. المكالمات هي في المال وتحقيق ربح قدره 1،170 $، في حين أن يضع من المال وخسارتها تساوي التكلفة الأولية، أو 675 $.

الخطوات التالية.

وقد بدأت مع حساب بسيط جدا في الجزء الأول، والآن في الجزء 4 أنشأنا جدول بيانات متقدمة جدا التي يمكن حساب الربح أو الخسارة لأي مزيج من ما يصل إلى أربعة أرجل ويمكن استخدامها لنموذج مجموعة واسعة من استراتيجيات الخيار. يمكنك أن ترى أن توسيع جدول البيانات من خيار واحد إلى أربعة أرجل هو في الحقيقة مجرد مسألة خلق نسخ إضافية من نفس العمود، ولكن كان هناك عدد من التفاصيل الصغيرة التي كان علينا أن تحقق وإصلاح، من أجل التأكد من الحسابات لدينا هذا صحيح.

من خلال البقاء على هذا الموقع و / أو باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت اتفاقية بنود الاستخدام وتوافق عليها تماما كما لو كنت قد وقعت عليها. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت.

خيارات استراتيجيات التداول | كومبليت بيجينر & # 8217؛ s غايد.

على مدى السنوات القليلة الماضية اكتسبت خيارات استراتيجيات التداول الكثير من شعبيته. هذه هي استراتيجيات متنوعة للغاية، والتي عندما تستخدم بشكل صحيح، يمكن أن تعطيك بعض النتائج رهيبة.

على الرغم من هذا، هناك العديد من المستثمرين الذين يخجلون من الخيارات. يجب أن يتذكروا ويضعوا هذا في الاعتبار:

أي شيء يستخدم بحكمة وبشكل صحيح يمكن أن تحصل على النتائج المرجوة. وكذلك خيارات.

عند استخدام استراتيجيات التداول الخيارات بحكمة، فإنها سوف تحمي وتنمو وتنويع الموقف الخاص بك. إذا كنت تبحث عن إدارة المخاطر والموقف التداول، ثم خيارات هي الأداة المناسبة التي تبحث عنها. المفتاح هنا يكمن في إيجاد الاستراتيجية الصحيحة لصالحك.

الخروج الفرق بين التداول والاستثمار.

لذلك دعونا نحاول أن نفهم ما هي الخيارات وما هي استراتيجيات فريدة من نوعها متاحة للمستثمرين.

ما هي الخيارات؟

هناك العديد من الخيارات خيارات التداول المتاحة، ولكن تحتاج إلى أن نفهم أولا ما هي الخيارات: الخيار على وجه التحديد يمنحك الحق في شراء أو بيع الأصول بسعر معين وتاريخ معين.

فهم ما يعنيه هذا بالضبط يمكن أن يكون تخويف قليلا في البداية. لذلك دعونا نأخذ مثالا صغيرا لفهم الخيارات التالية:

مثال: شراء تشبيه غيتار لشراء خيار.

اسمحوا & # 8217؛ ق أقول كنت ترغب في شراء الغيتار من صديقك. ويريد صديقك 1500 دولار لذلك. إذا لم يكن لديك المال لشرائه الآن، يمكنك أن تخبر صديقك أنك سوف تدفع لك 500 دولار الآن إذا كان يحمل الغيتار لك لمدة شهر. ولكن إذا كنت لا & # 8217؛ ر تأتي مع 1500 دولار بحلول ذلك الوقت، صديقك يمكن أن تبقي $ 500 ويمكن أن تفعل ما يريد مع الغيتار.

في هذه الحالة، والغيتار هو الأصول، وحقك في شرائه تحت تلك الشروط المحددة هو الخيار. ولكن إذا كان صديقك يدرك أن الغيتار يستحق 5000 $، وقال انه لا يزال لديك لبيعها لك ل 1500 $ لأن لديك هذا الحق، وبالتالي أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحقيق الربح. إذا فواصل الغيتار، وربما كنت فاز & # 8217؛ ر تريد أن تنفق 1500 $ كليا لشرائه، ولكن أنت & # 8217؛ سوف تفقد 500 $ كنت تستخدم لشراء هذا الخيار. هذا إلى حد كبير كيف يعمل تداول الخيارات، لكنه أمر معقد جدا ومحفوف بالمخاطر في الممارسة العملية.

لذلك المضي قدما، دعونا نتعلم بعض استراتيجيات التداول الخيارات. الاستراتيجيات التي سنناقشها هي:

# 1: استراتيجية دعوة طويلة # 2: استراتيجية دعوة قصيرة # 3: وضع استراتيجية طويلة # 4: وضع استراتيجية قصيرة # 5: استراتيجية سترادل طويلة # 6: استراتيجية سترادل قصيرة.

# 1: استراتيجية دعوة طويلة.

هذا هو واحد من استراتيجيات التداول الخيار للمستثمرين العدوانية الذين هم صاعد جدا حول الأسهم أو مؤشر. شراء المكالمات يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لالتقاط الاتجاه الصعودي مع مخاطر الهبوط المحدود. هو أبسط من الخيارات التجارية استراتيجيات التداول. هو نسبيا استراتيجية سهلة لفهم. عند شرائه يعني أنك صعودي على الأسهم أو مؤشر وتتوقع أن ترتفع في المستقبل.

دعونا نفهم الآن من خلال هذا المثال كيفية جلب البيانات من الموقع وكيفية تحديد جدول العائد ل استراتيجية دعوة طويلة.

كيفية تنزيل خيارات البيانات؟

الخطوة 1: زيارة موقع البورصة.

انتقل إلى هتبس: // نسينديا /. حدد مشتقات الأسهم في مربع البحث وضع نكس نيفتي مؤشر السعر الحالي يتم إعطاء السعر على الزاوية اليمنى العليا. لاحظ ذلك في جدول إكسل الخاص بك. يرجى ملاحظة أنه في هذا المثال، اتخذنا نس (البورصة الوطنية، الهند). يمكنك تحميل مجموعة بيانات مماثلة لبورصات الأوراق المالية الدولية الأخرى مثل نيس، لس الخ.

الخطوة 2: ابحث عن الخيار بريميوم.

الخطوة التالية هي العثور على قسط. لهذا، سيكون لديك لتحديد بعض البيانات وفقا لمتطلباتك.

حتى في حالة وضع استراتيجية طويلة، وسوف نقوم بتحديد البيانات التالية.

نوع الأداة: خيارات الفهرس الرمز: نيفتي تاريخ انتهاء الصلاحية: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية المطلوب. نوع الخيار: دعوة (للحصول على مزيد من الأمثلة سوف نختار بوت، لوضع الخيار) سترايك السعر: حدد السعر سترايك المطلوبة. في هذه الحالة، لقد اخترت 7600. مرة واحدة يتم تحديد كافة المعلومات يمكنك النقر على الحصول على البيانات. سيتم عرض سعر قسط ثم والتي سوف تحتاج لمزيد من العمليات الحسابية.

الخطوة 3: تعبئة مجموعة البيانات في جدول بيانات إكسيل.

وبمجرد الانتهاء من الحصول على سعر مؤشر نيفتي الحالي وبيانات بريميوم، يمكنك المضي قدما لحساب بيانات الإدخال والمخرجات كما يلي في جدول بيانات إكسيل.

كما ترون في الصورة أعلاه، قمنا بملء البيانات عن مؤشر نيفتي الحالي، سترايك السعر و بريميوم. ثم قمنا بحساب نقطة التعادل. نقطة التعادل ليست سوى السعر الذي يجب أن تصل الأسهم للمشترين الخيار لتجنب أي خسارة إذا كانوا يمارسون الخيار. بالنسبة لخيار المكالمات، هذه هي الطريقة التي قمنا بحساب نقطة التعادل:

نقطة التعادل = سترايك السعر + قسط.

الخطوة 4: إنشاء جدول العائد.

بعد ذلك نأتي إلى جدول العائد. هذا يخبرك أساسا مقدار الربح الذي سيجعل أو كم سوف تخسر في مؤشر أنيق معين. لاحظ أنه في حالة الخيارات التي لا تكون ملزمة لممارسة لهم، وبالتالي كنت قادرا على الحد من الخسارة الخاصة بك إلى مبلغ قسط المدفوعة.

يعرض جدول البيانات المعلومات التالية:

مختلف سعر الإغلاق من نيفتي صافي العائد من هذا الخيار الدعوة.

الصيغة المستخدمة في هذه الحالة هي وظيفة إف من إكسيل. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الصيغة:

إذا كان سعر إغلاق أنيق أقل من سعر الإضراب، ونحن لن تمارس الخيار. وبالتالي في هذه الحالة كنت فقط تفقد مبلغ قسط دفع (220). في أعلى نقطة التعادل، سوف تبدأ في تحقيق الربح. حتى في هذه الحالة سعر إغلاق أنيق هو أكثر من سعر الإضراب، ويحسب الربح الذي تقوم به كما = (أنيق إغلاق سعر سترايك السعر قسط).

يمكنك التحقق من الصيغة المستخدمة في الصورة أعلاه، إذا كنت تريد استخدامها في جدول البيانات.

يرجى ملاحظة أن لكل استراتيجية سنقوم بما في ذلك بيانات المدخلات وبيانات الإخراج. بيانات الإدخال هي سعر الإضراب، مؤشر نيفتي الحالي، قسط و نقطة التعادل. ستشمل بيانات المخرجات جدول العائد. هذا عموما سوف تعطيك صورة واضحة عن كم سوف تجعل أو تفقد في مختلف أسعار إغلاق أنيق.

تحليل استراتيجية نداء طويل.

فإنه يحد من مخاطر الهبوط إلى حد قسط التي تدفعها. ولكن إذا كان هناك ارتفاع في أنيق ثم العائد المحتمل غير محدود. هذا هو واحد من استراتيجيات التداول الخيار الذي سوف نقدم لك أبسط طريقة للاستفادة.

وهذا هو السبب في أنه هو الخيار الأكثر شيوعا بين المستثمرين لأول مرة في خيارات.

# 2: استراتيجية دعوة قصيرة.

في الاستراتيجية التي ناقشناها أعلاه، كنا نأمل أن يرتفع السهم في المستقبل، وبالتالي اعتمدنا استراتيجية الدعوة الطويلة هناك. ولكن استراتيجية مكالمة قصيرة هو عكس ذلك. عندما تتوقع أن ينخفض ​​المخزون الأساسي، فإنك تعتمد هذه الإستراتيجية. يمكن للمستثمر بيع خيارات المكالمة عندما يكون هبوطي جدا حول الأسهم / مؤشر ويتوقع انخفاض الأسعار. هذا هو موقف الذي يوفر إمكانات الربح محدودة. يمكن للمستثمر أن يتكبد خسائر كبيرة إذا بدأ السعر الأساسي في الزيادة بدلا من الانخفاض. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية من السهل تنفيذها، فإنه يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا منذ تسميم الدعوة يتعرض لمخاطر غير محدودة.

مثال على إستراتيجية الاتصال القصيرة.

مات هبوطي حول نيفتي ويتوقع أن يسقط. مات تبيع خيار الاتصال مع سعر إضراب روبية. 7600at قسط من روبية. 220، عندما نيفتي الحالي هو في 1. إذا كان يبقى أنيق في 7600 أو أقل، لن يتم ممارسة الخيار دعوة من قبل المشتري من المكالمات ومات يمكن أن تحتفظ قسط كامل من Rs.220.

مدخلات استراتيجية دعوة قصيرة.

مخرجات استراتيجية النداء القصير.

تحليل استراتيجية الدعوة قصيرة.

استخدام هذه الاستراتيجية عندما يكون لديك توقعات قوية بأن السعر سوف تقع بالتأكيد في المستقبل. وهذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر، حيث ترتفع أسعار الأسهم، وتفقد المكالمة القصيرة المال بسرعة أكبر. وتسمى هذه الاستراتيجية أيضا دعوة قصيرة عارية حيث أن المستثمر لا تملك المخزون الأساسي أنه يقصر.

# 3: وضع استراتيجية طويلة.

لونغ بوت يختلف عن لونغ كال. هنا يجب أن نفهم أن شراء وضع هو عكس شراء مكالمة. عندما كنت صعودي حول الأسهم / مؤشر، يمكنك شراء مكالمة. ولكن عندما كنت هبوطي، يوماي شراء خيار بوت. يعطي الخيار "خيار الشراء" للمشتري الحق في بيع السهم (للبائع المعروض) بسعر محدد سلفا. ومن ثم يحد من خطوره. وهكذا، يصبح بو طويل هناك استراتيجية هبوطية. يمكنك كمستثمر يمكن شراء وضع خيارات تناول ميزة من السوق المتساقطة.

مثال على وضع استراتيجية طويلة.

يعقوب هبوطي على نيفتي في 6 سبتمبر، عندما يكون نيفتي في 1. انه يشتري خيار وضع مع سعر الإضراب روبية. 7600at قسط من روبية. 50، وتنتهي on24 ث إذا نيفتي يذهب أقل من 7550 (7600-50)، وسوف يعقوب تحقيق ربح على ممارسة الخيار. في حالة ارتفاع نيفتي فوق 7600، وقال انه يمكن أن تتخلى عن الخيار (انها ستنتهي لا قيمة له) مع خسارة قصوى من قسط.

إدخال استراتيجية طويلة.

وضع استراتيجية طويلة الانتاج.

وضع استراتيجية طويلة.

إذا كنت هبوطي يمكنك الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم عن طريق شراء بوتس. سوف تكون قادرة على الحد من المخاطر الخاصة بك إلى مبلغ قسط المدفوعة، ولكن احتمال الربح الخاص بك لا يزال غير محدود.

هذا هو واحد من استراتيجيات تداول الخيارات على نطاق واسع عندما يكون المستثمر هبوطي.

# 4: استراتيجية وضع قصيرة.

في المدى الطويل، رأينا عندما يكون المستثمر هبوطي على السهم الذي يشتري بوت. ولكن بيع وضع هو عكس شراء وضع. سوف يبيع المستثمر بشكل عام الوضع عندما يكون صعوديا حول السهم. في هذه الحالة، يتوقع المستثمر أن يرتفع سعر السهم. عندما يبيع المستثمر وضع، يحصل على قسط (من المشتري من بوت). وهنا قام المستثمر ببيع شخص ما حق بيعه للسهم بسعر الإضراب. إذا ارتفع سعر السهم فوق سعر الإضراب، فإن هذه الاستراتيجية سوف تحقق ربحا للبائع لأن المشتري لن يمارس عملية الشراء. ولكن، إذا انخفض سعر السهم أقل من سعر الإضراب، أكثر من مبلغ قسط، فإن وضع البائع تبدأ فقدان المال. الخسارة المحتملة غير محدودة هنا.

مثال على وضع استراتيجية قصيرة.

ريتشارد صعودي على نيفتي عندما يكون عند 7703.6. ريتشارد يبيع الخيار بوت مع سعر الإضراب من روبية. 7600at قسط قسط. 50، وتنتهي في 24 ث إذا كان مؤشر أنيق يبقى فوق 7600، وقال انه سوف كسب مبلغ قسط كما وضع المشتري لن يمارس خياره. في حالة سقوط نيفتي أقل من 7600، وضع المشتري سوف تمارس الخيار و ريتشارد ستبدأ فقدان المال. إذا سقطت نيفتي أدناه 7550، وهو نقطة التعادل، سوف ريتشارد لوزيث قسط وأكثر اعتمادا على مدى سقوط في نيفتي.

إدخال استراتيجية قصيرة وضع.

إخراج استراتيجية وضع قصيرة.

تحليل استراتيجية وضع قصيرة.

يمكن أن تؤدي عمليات البيع إلى دخل منتظم، ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية نظرا ألن الخسائر المحتملة يمكن أن تكون كبيرة. وهذه الاستراتيجية هي استراتيجية مدرة للدخل.

# 5: استراتيجية سترادل طويلة.

وتعرف استراتيجية سترادل طويلة أيضا باسم سترادل شراء أو ببساطة & # 8220؛ سترادل & # 8221؛. وهي واحدة من استراتيجيات التداول الخيارات المحايدة التي تنطوي في وقت واحد شراء وضع ودعوة من نفس المخزون الأساسي. سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية هي نفسها. من خلال وجود مراكز طويلة في كل من خيارات الاتصال ووضع، يمكن لهذه الاستراتيجية تحقيق أرباح كبيرة بغض النظر عن الطريقة التي يرأسها سعر السهم الأساسي. ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية.

مثال على ذلك.

هاريسون يذهب إلى الموقع نس. انه يجلب البيانات لمؤشر نيفتي الحالي، سترايك السعر (روبية)، و بريميوم (روبية). ثم يقوم باختيار مشتق الفهرس. في نوع أداة هاريسون يختار خيارات الفهرس، في رمز انه يختار أنيق، وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 24 سبتمبر، نوع الخيار سوف تكون الدعوة، وسعر الإضراب هو 7600. دعوة قسط المدفوعة هو رس 220. الآن في، نوع الخيار يختار وضع، سعر الإضراب هو نفسه كما أعلاه أي حتى وضع قسط المدفوعة هو 50.

البيانات لجدول المدخلات لدينا هي كما يلي:

مؤشر السعر الحالي هو 7655.05 سعر الإضراب هو 7600 إجمالي الأقساط المدفوعة هو 220 + 50 وهو ما يعادل 270. يتم احتساب نقطة التعادل العليا كما 7600 + 270 الذي يأتي إلى 7870 نقطة أقل من التعادل يحسب كما 7600-270 الذي يأتي إلى 7330 سوف نفترض على انتهاء نيفتي يغلق كما على انتهاء نيفتي يغلق في 6800، 6900، 7000، 7100 وهلم جرا.

طويلة سترادل المدخلات الاستراتيجية.

طويلة سترادل استراتيجية النواتج.

طويل سترادل تحليل الاستراتيجية.

إذا زاد سعر السهم / مؤشر، يتم ممارسة المكالمة في حين تنتهي صلاحية وضع لا قيمة لها وإذا انخفض سعر السهم / مؤشر، يتم ممارسة وضع، انتهاء المكالمة لا قيمة لها. وفي كلتا الحالتين إذا أظهر السهم / المؤشر تقلبا لتغطية تكلفة التجارة، يجب تحقيق الأرباح. إذا كان السهم / المؤشر يكمن بين نقطة التعادل العلوي والسفلي لدرجة أنك تعاني من خسائر إلى هذا الحد. مع سترادلز، المستثمر هو الاتجاه محايدة. كل ما يبحث عنه هو الأسهم / مؤشر لكسر أضعافا مضاعفة في أي من الاتجاهين.

# 6: استراتيجية سترادل قصيرة.

A سترادل قصيرة هو بالضبط عكس لونغ سترادل. يمكن للمستثمر اعتماد هذه الاستراتيجية عندما يشعر أن السوق لن تظهر الكثير من الحركة. وبالتالي يبيع نداء ووضع على نفس الأسهم / مؤشر لنفس النضج وسعر الإضراب. وهو يخلق صافي دخل للمستثمر. إذا كان السهم / المؤشر لا يتحرك كثيرا في أي من الاتجاهين، يحتفظ المستثمر قسط لأنه لا سيتم ممارسة الدعوة أو وضع.

شورت سترادل ستراتيغي مثال.

بوفي يذهب إلى موقع نس ويجلب البيانات لمؤشر نيفتي الحالي، سترايك السعر (روبية)، و بريميوم (روبية). ثم يقوم باختيار مشتق الفهرس. في نوع الصك انه يختار خيارات الفهرس، في رمز انه يختار أنيق، وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 24 سبتمبر، نوع الخيار سوف تكون الدعوة، وسعر سترايك هو 7600. دعوة قسط المدفوعة هو رس 220. الآن في، نوع الخيار الذي يختار وضع، سعر الإضراب هو نفسه كما أعلاه أي حتى وضع قسط المدفوعة هو 50.

قصيرة سترادل مدخلات الاستراتيجية.

قصيرة سترادل استراتيجية النواتج.

تحليل استراتيجية سترادل قصيرة.

إذا تحرك السهم صعودا أو هبوطا بشكل ملحوظ، يمكن أن تكون خسائر المستثمر كبيرة. وهذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر. يجب أن يتم اعتماده بعناية فقط عندما يكون التقلب المتوقع في السوق محدودا.

استنتاج.

هناك عدد لا يحصى من الخيارات خيارات التداول المتاحة، ولكن ما سوف تساعدك، على المدى الطويل، هو "يجري منهجي واحتمال التفكير". بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها، فمن الضروري أن يكون لديك معرفة جيدة للسوق وهدفك.

المفتاح هنا هو فهم أي من استراتيجيات تداول الخيارات يناسبك أكثر.

حقا، أي من استراتيجيات التداول الخيارات يناسبك أكثر؟

مادري ثاكور.

شكرا لك على معلومات تفصيلية. كطالب للتمويل أجد أنه من المفيد جدا.

في شرح استراتيجيات بوت (# 3 و # 4) يتم كتابة ما يلي:

التعادل: (سعر السهم - بريميوم)

أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون سعر سترايك بدلا من سعر السهم.

هل أنا مخطئ أم أن هذا خطأ تقني فقط؟

يقول ديراج فايديا.

شكرا جزيلا ديان للإشارة إلى هذا الخطأ 🙂

لقد صححت الشيء نفسه في المنصب.

جيمس أفول يقول.

مفيد جدا. يرجى يمكنك تبادل المعلومات عن العقود الآجلة؟

يقول ديراج فايديا.

شكرا 🙂 سيأتي مع نفسه على العقود الآجلة قريبا.

ترك الرد إلغاء الرد.

المشاركات الاخيرة.

الدورات الموصى بها.

معهد كفا لا تؤيد، تعزيز، أو ضمان دقة أو نوعية والستريتموجو. كفا ® و تشارتيرد فينانسيال Analyst® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة من قبل معهد كفا.

BIENVENUE.

BIENVENUE.

لا في دي لا كوميون.

اتجاهات الخيارات الثنائية استراتيجية التداول جدول بيانات إكسيل.

لي تور دي فرنس إست باس ©، ترمز فيت سي 16 جيليت 2018. صور تذكارية!

فيت ناتيونال.

بيل إت كونفيفيال soirГ © e بور لي 13 جيليت. كوي فيرا سانس دوت أوبلير ليس سوسيس تيشنيكز دو فيو d'أرتيفيس (أون فيرا ميوكس l'anné © e بروشين)!

كونكورس ديس مايسونز فليوريز.

لي بالمارموس دي l'Г © دتيون 2018 دو كونكورس ديس مايسونس فليوريز إست تومبي ©.

توس نوس Г © فغنيمنتس Г فينير إيسي!

10 أفينو دو فيركورس.

هل لديك سؤال؟

مونتيلير الاستفادة من الكوكيز. إن كونتينانت دي نافيغر سور لي سيت، فوس دمي © كلاريز أسيبتر ليور وتيليزاتيون.

الخيار جدول بيانات التسعير.

سوف خيار التسعير جدول البيانات تسمح لك لسعر المكالمات الأوروبية ووضع خيارات باستخدام نموذج بلاك وشولز.

فهم سلوك أسعار الخيار فيما يتعلق بمتغيرات أخرى مثل السعر الأساسي، والتقلب، والوقت لانتهاء الصلاحية وما هو أفضل القيام به عن طريق المحاكاة. عندما كنت أتعلم أولا عن خيارات بدأت بناء جدول بيانات لمساعدتي على فهم ملامح العائد من المكالمات ويضع وأيضا ما تبدو عليه التشكيلات من تركيبات مختلفة. لقد حملت المصنف هنا وأنت مرحب به.

مبسط.

على علامة التبويب "ورقة العمل" الأساسية "سوف تجد آلة حاسبة الخيار بسيطة أن يولد القيم العادلة والخيار الإغريق لمكالمة واحدة ووضع وفقا للمدخلات الأساسية التي تختارها. المناطق البيضاء هي لإدخال المستخدم الخاص بك في حين أن المناطق الخضراء المظللة هي مخرجات النموذج.

تقلب ضمني.

تحت مخرجات التسعير الرئيسية هي قسم لحساب التقلب الضمني لنفس المكالمة ووضع الخيار. هنا، يمكنك إدخال أسعار السوق للخيارات، إما آخر دفع أو عرض / طلب في الخلية سعر السوق البيضاء وجدول حساب سيحسب التقلب الذي كان النموذج قد استخدمت لتوليد السعر النظري الذي يتماشى مع السوق السعر أي التقلب "الضمني".

الرسوم البيانية المردود.

علامة التبويب بايوفغرافس يمنحك الربح والخسارة الشخصي من الساقين الخيار الأساسي. شراء دعوة، بيع دعوة، شراء وضع وبيع وضع. يمكنك تغيير المدخلات الأساسية لمعرفة كيف تؤثر التغييرات على الملف الشخصي للربح لكل خيار.

الاستراتيجيات.

علامة التبويب استراتيجيات يسمح لك لخلق خيارات / الأسهم تركيبات تصل إلى 10 مكونات. مرة أخرى، استخدم المناطق في حين إدخال المستخدم الخاص بك في حين أن المناطق المظللة هي لنواتج نموذج.

الأسعار النظرية واليونانية.

استخدام هذه الصيغة إكسيل لتوليد الأسعار النظرية إما الدعوة أو وضع فضلا عن خيار الإغريق:

سوف تبدو صيغة العينة مثل = OTW_BlackScholes (c، p، 25، 26، 0.25، 0.05، 0.21، 0.015).

تقلب ضمني.

نفس المدخلات المذكورة أعلاه باستثناء:

سعر السوق السوق الحالي الماضي، محاولة / طلب من الخيار.

مثال: = OTW_IV (p، 100، 100، 0.74، 0.05، 8.2، 0.01)

إذا كنت تواجه مشكلات في الحصول على الصيغ للعمل، يرجى الاطلاع على صفحة الدعم أو إرسال رسالة إلكترونية إلي.

إذا كنت بعد إصدار على الانترنت من آلة حاسبة الخيار ثم يجب عليك زيارة الخيار السعر.

فقط أن نلاحظ أن الكثير من ما تعلمت أن جعلت هذا جدول البيانات ممكن اتخذ من الكتاب استحسانا كبيرا على النمذجة المالية سيمون بنينغا - النمذجة المالية - الطبعة 3.

إذا كنت من محبي إكسل، عليك الحب هذا الكتاب. هناك الكثير من المشاكل في العالم الحقيقي أن سيمون يحل باستخدام إكسيل. ويأتي الكتاب أيضا مع قرص يحتوي على جميع التمارين يوضح سيمون. يمكنك العثور على نسخة من النمذجة المالية في الأمازون بالطبع.

الخيار خيار التسعير المصنف زلس الأسود وشولز نموذج ذات الحدين سريع التسعير الخيار الخيار الإغريق اليونانيين نظرة عامة الخيار الخيار دلتا الخيار غاما خيار ثيتا فيغا الخيار رو الخيار سحر.

التعليقات (112)

بيتر فيبرواري 19th، 2017 أت 4:47 بيإم.

لوتشيانو فيبرواري 19th، 2017 أت 11:27 آم.

2) كيف يمكنني حساب الإغريق من استراتيجية متعددة الساقين؟ على سبيل المثال: & كوت؛ الإجمالي & كوت؛ دلتا مجموع ديلتاس الساقين واحدة؟

بيتر جانوري 12th، 2017 أت 5:23 بيإم.

مايك C يناير 12th، 2017 في 6:26 آم.

بيتر 14 ديسمبر 2018 في 4:57 مساء.

كلارك 14 ديسمبر، 2018 في 4:12 صباحا.

ما هي الأسهم لأعلى / لأسفل من المفترض أن تفعل على صفحة الاستراتيجيات؟

بيتر 7 أكتوبر، 2018 في 6:21.

دينيس 7 أكتوبر، 2018 في 3:07 صباحا.

بيتر جوون 10th، 2018 أت 1:09 آم.

جاك فورد 9 يونيو، 2018 في 5:32 ص.

في الخيار تداول Workbook. xls أوبتيونباج.

لقد غيرت سعر وندرلينغ وسعر الإضراب لحساب إيف،

24-نوف-11 تاريخ اليوم.

30.00٪ التقلبات التاريخية.

19-ديسمبر -11 تاريخ انتهاء الصلاحية.

3.50٪ معدل المخاطر الحرة.

2.00٪ نسبة توزيعات الأرباح النقدية.

0.07 دت في السنوات.

سعر الإضراب سعر التذبذب.

6،100.00 إيتم 912.98 999.00 57.3540٪

6،100.00 إيتم 912.98 912.98 30.0026٪

6،100.00 إيتم 912.98 910.00 27.6299٪

6،100.00 إيتم 912.98 909.00 26.6380٪

6،100.00 إيتم 912.98 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 907.00 24.0288٪

6،100.00 إيتم 912.98 906.00 21.9460٪

6،100.00 إيتم 912.98 905.00 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 904.00 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 903.00 0.0038٪

6،100.00 إيتم 912.98 902.00 0.0038٪

تم تغيير الرابع بشكل كبير جدا؟

أحب الويب الخاص بك والتفوق المصنف كثيرا، فهي الأفضل في.

شكرا جزيلا!

بيتر جانوري 10th، 2018 أت 1:14 آم.

دت يناير 9th، 2018 في 10:19 بيإم.

حاولت جدول البيانات في أوبينوفيس، لكنه لم ينجح. هل يستخدم ذلك وحدات الماكرو أو الوظائف المضمنة؟

رافي 3 يونيو، 2018 في 6:40 ص.

هل يمكن أن تسمحوا لي أن أعرف كيف يمكننا حساب المخاطر معدل مجاني في حالة أوسينر زوج العملات أو أي زوج آخر بشكل عام.

بيتر ماي 28th، 2018 أت 7:54 بيإم.

ماكس 24 مايو، 2018 في 8:51 صباحا.

مرحبا، ما هو ملف رائع!

بيتر 30 أبريل 2018 في 9:38 مساء.

وونغ أبريل 28th، 2018 في 9:05 بيإم.

مرحبا، شكرا لورقة العمل. ومع ذلك، أنا تشعر بالقلق من P / L محسوب على انتهاء الصلاحية. وينبغي أن يكون من خطين مستقيمين، انضمت إلى سعر الإضراب، أليس كذلك؟ ولكن لم أحصل على ذلك. على سبيل المثال، في حالة الإضراب 9 $، فإن الأقساط المستخدمة هي 0.91 $، و P / L للسعر الأساسي 7، 8، 9، 10 كانت 1.19، 0.19، -0.81، -0.91، عندما يجب أن تكون 1.09، 0.09، 0.91، -0،91، ليس هذا صحيح؟

بيتر 15 أبريل، 2018 في 7:06 بيإم.

ط ط ط. يشار إلى التقلب المتوسط ​​في الخلية B7 ولكن ليس الرسوم البيانية. لم أكن أريد رسم بياني لأنه سيكون مجرد خط مسطح عبر الرسم البياني.

ريان 12 أبريل، 2018 في 9:11 صباحا.

آسف، أنا أعيد قراءة سؤالي وكان مربكا .. أنا أتساءل فقط إذا كان هناك طريقة لرمي أيضا في متوسط ​​التذبذب في الرسم البياني؟

بيتر 12 أبريل 2018 في الساعة 12:35.

ريان أبريل 10th، 2018 في 6:52 بيإم.

بيتر 21 مارس، 2018 في 6:35.

ديزموند 21 مارس، 2018 في 3:16 صباحا.

يمكن أن أعرف صيغة في اشتقاق السعر النظري في علامة التبويب الأساسية.

بيتر 27 ديسمبر، 2018 في 5:19 صباحا.

ستيف 16 ديسمبر، 2018 في 1:22 مساء.

جداول بيانات رائعة - شكرا جزيلا!

بيتر 29 أكتوبر 2018 الساعة 11:05 مساء.

فلاد 29 أكتوبر 2018 في 9:43 مساء.

سعر السهم $ 40.0.

سعر الفائدة 3.0٪

انتهاء الصلاحية في 1.0 شهر (s) 0.1.

ثيتا -2.06 -0.0056.

بيتر 4 يونيو، 2018 في 12:34.

زوران 1 يونيو، 2018 في 11:26 مساء.

مرحبا، كما أنا جديد في خيارات التداول على العقود الآجلة يرجى شرح لي كيفية حساب الهامش، أو قسط يومي، على مؤشر الدولار، كما رأيت على صفحة الآيس الآجلة الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت، أن الهامش لل سترادل هو فقط 100 دولار. أنها رخيصة جدا أنه إذا اشتريت الدعوة ووضع الخيارات مع نفس الإضراب، وتشكيل سترادل، فمن تبدو مربحة لممارسة ساق واحدة في وقت مبكر من الموقف؟ لدي في حسابي 3000 دولار.

بيتر ماي 21st، 2018 أت 5:32 آم.

بيتر 3 أبريل 2018 في 7:08 مساء.

دارونغ 3 أبريل، 2018 في 3:41 صباحا.

لدي سؤال سريع وأنا بدأت للتو لدراسة الخيارات.

بالنسبة ل فواب، عادة، هل يقوم تجار الخيارات بحسابها بأنفسهم أو يميلون للإشارة إلى القيمة المحسوبة من قبل بائعي المعلومات، أو ما إلى ذلك؟ أريد أن أعرف عن اتفاقية السوق من التجار & # 039؛ وجهات النظر ككل لتداول الخيارات.

نقدر إذا كنت تعود لي.

بينتو ياداف 29 مارس، 2018 الساعة 11:49 ص.

وهذا هو البرنامج في وحدات الماكرو جيدة ولكن المطلوبة لتمكين عملها.

بيتر 26 مارس، 2018 في 7:42 مساء.

أميتاب 15 مارس، 2018 الساعة 10:02 صباحا.

مادافان مارس 13th، 2018 أت 7:07 آم.

المرة الأولى أنا ذاهب من خلال أي كتابة مفيدة حتى على تداول الخيار. أحببت كثيرا. ولكن يجب إجراء دراسة متعمقة للدخول في التداول.

جان تشارلز فيبرواري 10th، 2018 أت 9:53 آم.

بيتر جانوري 31st، 2018 أت 4:28 بيإم.

هل تقصد مثالا على الشفرة؟ يمكنك الاطلاع على الشفرة في جدول البيانات. وهي مكتوبة أيضا على صفحة بلاك سكولز.

ديليب كومار 31 يناير 2018 الساعة 3:05 صباحا.

بيتر جانوري 31st، 2018 أت 2:06 آم.

يمكنك فتح محرر فبا لرؤية التعليمات البرمجية المستخدمة لإنشاء القيم. بدلا من ذلك يمكنك أن تبحث في الأمثلة على صفحة نموذج سكولز السوداء.

إقبال يناير 30th، 2018 في 6:22 آم.

بيتر 26 يناير، 2018 في 5:25 مساء.

مرحبا أميت، هل هناك خطأ يمكنك تقديمه؟ ما نظام التشغيل الذي تستخدمه؟ هل شاهدت صفحة الدعم؟

أميت 25 يناير، 2018 في 5:56 ص.

لم يتم فتح المصنف.

سانجيف 29 ديسمبر، 2018 في 10:22 مساء.

شكرا على المصنف.

P 2 ديسمبر 2018 الساعة 10:04 مساء.

يوم جيد. تداول الرجل الهندي اليوم العثور على جدول البيانات ولكن يعمل؟ ننظر في الأمر ويحتاج إصلاح لإصلاح المشكلة؟

أكشاي 29 نوفمبر، 2018 في 11:35 ص.

ديباك 17 نوفمبر 2018 الساعة 10:13 ص.

بيتر نوفيمبر 16th، 2018 أت 5:12 بيإم.

ديباك 16 نوفمبر، 2018 في 9:34 ص.

بيتر أكتوبر 30th، 2018 في 6:11 آم.

نيل 0512 أكتوبر 30th، 2018 في 12:36 آم.

مرحبا بيتر الخير الصباح.

بيتر 5 أكتوبر، 2018 في 10:39 مساء.

حسنا، أرى الآن. في فتح المكتب يجب أن يكون لديك أولا جري تثبيت - تحميل أحدث جري.

بيتر 5 أكتوبر، 2018 في 5:47 مساء.

بعد تمكين وحدات الماكرو، احفظ المستند وأعد فتحه.

كايل 5 أكتوبر، 2018 في 3:24 صباحا.

نعم، هل تلقى ماركوس $؟ و $ نيم؟ خطأ. لقد مكنت ماركوس، ولكن لا يزال الحصول على $ نيم؟ خطأ. شكرا على وقتك.

بيتر 4 أكتوبر 2018 في 5:04 مساء.

نعم، يجب أن تعمل. هل تواجه مشاكل مع أوبين أوفيس؟

كايل 4 أكتوبر، 2018 في 1:39 بعد الظهر.

كنت أتساءل عما إذا كان يمكن فتح هذا الجدول مع مكتب مفتوح؟ إذا كان الأمر كذلك كيف يمكنني أن أذهب في هذا؟

Peter October 3rd, 2018 at 11:11pm.

NK October 1st, 2018 at 11:59am.

Hi, i'm new to options. I'm calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL(I used American Style options calculator). Date - 30 Sept, 2018.

Strike price - 400.

Interest rate - 9.00%

Volatility - 37.28%(I got this from Khelostocks)

Expiration Date - 25 Oct.

Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation.

CALL - 27 PUT - 17.40.

Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these?

Peter September 8th, 2018 at 1:49am.

Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options.

Mehul Nakar September 8th, 2018 at 1:23am.

is this File Made in European style or American style option.

as Indian OPTIONS are trading in American style.

can u make it American style model for Indian market user.

Mahajan September 3rd, 2018 at 12:34pm.

Peter September 3rd, 2018 at 6:05am.

Peter September 3rd, 2018 at 6:03am.

Gina September 2nd, 2018 at 3:04pm.

If you look at Dec 2018 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn't this reflect a profit of 15 instead of 10?

Mahajan September 2nd, 2018 at 6:58am.

Peter August 26th, 2018 at 1:41am.

Edwin CHU (HK) August 26th, 2018 at 12:59am.

I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet "Options Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months?

Look forward to hearing from you soon.

Peter June 28th, 2018 at 6:28pm.

Sunil June 28th, 2018 at 11:42am.

on which mail id should i send ?

Peter June 27th, 2018 at 7:07pm.

Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline.

Sunil June 27th, 2018 at 12:06pm.

Hi Peter, many thanks. I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations. I wanted to write the program in Foxpro (old time language) which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it. Never the less, the excel is also very useful, which i don't think anyone else has also shared on any site.

Peter June 27th, 2018 at 6:06am.

Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page. For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility. However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money?

Sunil June 26th, 2018 at 2:24am.

How do i calculate the following. I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning.

2. Implied volatility.

3. Historical Volatility.

4. Profit Probability.

Peter June 18th, 2018 at 2:11am.

Pop up? ماذا تعني؟

shark June 17th, 2018 at 2:25am.

where is the pop up.

Peter June 4th, 2018 at 6:46am.

DevRaj June 4th, 2018 at 5:55am.

Very useful nice article and the excel is very good.

Still one question.

How to calculate volatility using (option price, spot price, time )

Satya May 10th, 2018 at 6:55am.

Peter March 28th, 2018 at 4:43pm.

It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded.

Emma March 28th, 2018 at 7:45am.

Do you have it for Irish stocks.

Peter March 9th, 2018 at 9:29pm.

Hi Karen, those are some great points!

Karen Oates March 9th, 2018 at 8:51pm.

Is your option trading not working because you haven't found that right system yet or because you won't stick to one system?

Peter January 20th, 2018 at 5:18pm.

Sure, you can use implied volatility if you like. But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is "implying" a value different to your own. Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels.

t castle January 20th, 2018 at 12:50pm.

The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of OptionTradingWorkbook. xls appear to be dependent on Historical Volatility. Should not the Greeks be determined by Implied Volatility? Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e. g., the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV.

Peter January 20th, 2018 at 5:40am.

Not yet - do you have any examples you can suggest? What pricing model do they use?

r January 20th, 2018 at 5:14am.

anything available for interest rate options?

Peter January 19th, 2018 at 8:48pm.

It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date.

general question January 19th, 2018 at 5:13pm.

hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date? شكر.

imlak January 19th, 2018 at 4:48am.

very good, it solved my proble.

SojaTrader January 18th, 2018 at 8:50am.

very happy with the spreadsheet.

thanks and regards from Argentina.

Peter December 19th, 2018 at 9:30pm.

Hi Madhuri, do you have Macros enabled? Please see the support page for details.

madhuri December 18th, 2018 at 3:27am.

same opinion i have about the spread sheet that.

"this model doesn't work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (#name?) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don't even work"

MD November 25th, 2018 at 9:29am.

Is these formulas will work for indian market? Please answer.

rick November 6th, 2018 at 6:23am.

Do you have it for US stocks.

egress63 November 2nd, 2018 at 7:19am.

Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet!

Dinesh October 4th, 2018 at 7:55am.

Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies & Option Page.

Peter January 3rd, 2018 at 5:44am.

The shape of the graphs is the same but the values are different.

robert January 2nd, 2018 at 7:05am.

All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct? شكرًا.

daveM January 1st, 2018 at 9:51am.

The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it.

Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm.

Hi Song, do you have the actual formula for Asian options?

Song December 18th, 2009 at 10:30pm.

I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don't know how to write the code.

Peter November 12th, 2009 at 6:01pm.

Does the spreadsheet not work with OpenOffice?

Wondering November 11th, 2009 at 8:09am.

Any solutions that will work with OpenOffice?

rknox April 24th, 2009 at 10:55am.

Very Cool! Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another.

Peter April 6th, 2009 at 7:37am.

Ken April 6th, 2009 at 5:21am.

Hi, What if i am using the Office on Mac? it has an invalid name error (#name?) for all the results cells. شكرًا.

giggs April 5th, 2009 at 12:14pm.

Ok, it's working now. I saved & closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas! FYI, I had enabled all the macros in "Security of the macros" . Can't wait to play with the file now.

giggs April 5th, 2009 at 12:06pm.

I don't see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the #name error. Any idea?

giggs April 5th, 2009 at 12:00pm.

I don't see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea?

Admin March 23rd, 2009 at 4:17am.

disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm.

this model doesn't work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (#name?) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don't even work.